Auf einem Forum, das ich las, schlägt jemand eine Strategie vor, ähnlich einer, die ich in der Vergangenheit recherchiert habe. Ihre Regeln waren einfach: Verkaufen Sie einen 20pt Bull Put Spread am Donnerstag in den Öffnungszeiten, abläuft die nächste Woche Der Short Streik muss mindestens 100 Punkte aus dem aktuellen Kassakreis sein Verkaufen Sie die vertikale, wenn sie 0,05 Zuteilen 50 von Ihrem Portfolio zu Dieser Handel. Diese Strategie basiert auf der Überzeugung, dass die SPX nicht mehr als 100 Punkte in einem 8-Tage-Fenster bewegen und dass wöchentlich Vol ist teuer. Betrachtet man die letzten 15 Jahre, finde ich, das ist wahr 99,31 der Zeit. Es gibt 26 Fälle von 3752 Proben, in denen der Markt sank mehr als 100 Punkte. Mehrere von ihnen waren während der Krise im Jahr 2008, 2001, aber die jüngste Zeit war im Oktober 2014. Glücklicherweise für diese Strategie kam es nicht an einem Donnerstag, so dass es ein Glücksfall. Hier sind die Regeln für diese Strategie: Ich wähle 10 Uhr am Donnerstag, um den Handel. Beachten Sie auch, dass Schlupf und Provisionen auch berücksichtigt werden. Ich habe diese Strategie von Jan 2008 bis Dezember 2014 getestet. Die Ergebnisse sind vielversprechend. Insgesamt ist dieser Handel sehr gut nach 2011. Vor 2011 ist es relativ flach. Weitgehend, weil, während es wöchentliche Ausatmungen gab, gab es nicht genügend Streiks in diesen Abläufen, um konforme Trades zu finden. So viel von der Zeit, die es gerade aus dem Markt saß, und handelte die monatlichen Ausatmungen. Während dieses Zeitraums trat der Absturz 2008 auf und während die Strategie einen großen Drawdown während dieses Ereignisses hatte, in dem großen Bild es ganz gut. Aber sein hartes, Schlussfolgerungen zu ziehen, da es den Markt 75 der Zeit während dieser Periode heraussetzte. Ab 2011 nimmt der Handel wirklich Dampf auf. Es ist der Eintritt in einen Handel jede Woche bis zu diesem Punkt. Es ist auch während eines Stierlaufs, so dass der Handel als Wind an seinem Rücken. Aber Sie können sehen, die Drawdowns (unteres Diagramm) sind relativ klein. Aber warum 100 Punkte ich denke, es wurde gewählt, weil der Markt fast nie bewegt sich so viel in dieser Zeit (99,31 erinnern). Aber 100 Punkte heute (5 bewegen) ist sehr anders als 100 Punkte im Jahr 2009 (8-13 bewegen). Also muss ich auch auf Prozentsatzbewegungen schauen. Ich testete 4.5, 5, 6 und 7. 20pt Vertical Spread 4.5 von Spot Portfolio Margin PM erfordert 16 die Marge als RegT und 1.6 die Marge ein Cash-Margin-Konto würde. Aber PM-Marge ist viel flüssiger als die anderen. Wenn der Markt sinkt, wird die Margenanforderung erhöht. Die Details der PM-Margining sind viel komplexer 8211 aber aus Gründen der Einfachheit und aufgrund der Tatsache, ich kann nicht berechnen, die PM-Marge, werde ich davon ausgehen, es ist ein konstanter Prozentsatz der RegT-Marge. Short Puts I8217m wird auf die Short Puts konzentrieren, da die kurzen Anrufe sind ein kleineres Verhältnis zum Gesamtgewinn. Anrufe sind sehr billig im Vergleich zu den Putze, und Karen angeblich verkauft die Hälfte der Anzahl der Anrufe an puts. I8217m sicher, es fügt hinzu, um ihre Bilanz, aber für die Einfachheit, werde ich sie für jetzt verlassen. Im Folgenden wird das Risikoprofil für die SPX 1875-Shortpose ab Anfang April dargestellt. Dieser Trade soll 600 erreichen, wenn der SPX in 52 Tagen über 1875 schliesst. Aber mit Blick auf die P / L in den Preisscheiben können Sie sehen, wie schnell dieser Handel verliert Wert, wie der Markt sinkt. Wenn der Markt -12 fällt, würde der Handel unter Wasser von 7.4k sein. Eigentlich, seine schlimmer als die, die es nicht berücksichtigt alle Änderungen an vega durch den Tropfen. Bei PM-Margining muss der Wert bei einem -12-Drop größer sein als Ihre Netto-Liquidität. Also, wenn Sie ein 1M-Portfolio haben, könnten Sie verkaufen 135 Verträge. Aber wenn der Markt sinkt oder die Volatilität ansteigt, erhöht sich Ihre -12-Berechnung und Sie werden in einen "close-only" Status versetzt. Testing Rules I8217m wird nicht versuchen, perfekt zu replizieren Karen8217s Trades, da das unmöglich ist 8211, sondern konzentrieren sich auf die Lebensfähigkeit der Verkauf von kurzen Puts. Im Einzelnen: Sell Puts verwenden 50 von Margin Sell Puts bei 2SD Sell Puts zwischen 40-56 Tagen bis zum Verfall Open 1 Handel pro Woche. Idealerweise an einem großen Tag. Jeder Handel nutzt 25 der Handelszuteilung (oder 12,5 der Marge) Nur halten 4 offene Trades zu einem Zeitpunkt Schließen schlägt früh ein, wenn sie 80 des Profils erreichen Renditen werden zusammengesetzt. Ich nähere PM Margin als 30 von Reg-T (2X was ich oben gefunden). Unter der idealen Situation sollte der Handel bei 80 Gewinn in etwa 4 Wochen geschlossen werden. Short Puts 8211 Keine Anpassungen Ich möchte zuerst sehen, wie schlecht kurze Puts sein können. Wenn Sie am Steuer schliefen und nichts taten, um Ihre Position zu schützen, ist Ihr Konto klar liquidiert und schnell. Beachten Sie, dass dies bei 50 Margin, aber ich habe gesehen, auch mit 25 Margin bei der Einrichtung der Trades, würde wahrscheinlich zu einem Margin-Aufruf führen. Short Puts 8211 Verkaufen bei 30 PITM 70 Wahrscheinlichkeit, OTM ist wichtig, Karen8217s Strategie (oder 30 ITM). Es macht Sinn. An diesem Punkt beginnt Gamma zu beschleunigen. Dieser Test schließt einfach den Handel bei der Frage, wann immer das Delta des Puts gt 0,30 (eine rohe Approximation zu 30 ITM) ist. Klar, das allein drastisch schützt die Position. Es gibt mehrere große Tropfen (-30-50), aber insgesamt ist die Strategie ziemlich rentabel, dass lange ziemlich Zeitraum in 2013-2014. Short Puts 8211 Roll setzt sich bei 30 PITM ein Aber Karen schliesst ihre Putts nicht einfach, sie rollt sie ab, manchmal erhöht sie diese Positionen (wie ich es verstehe) und verkauft mehr Anrufe um den Schaden zu kompensieren. Dieser Test zeigt die Ergebnisse des Abrollens der Putze und der Platzierung eines anderen 2SD-Handels bei der gleichen Ausatmung. Es ist interessant festzustellen, dass dies die Sache noch schlimmer macht. Wie Aufheben von Pennies vor einer Dampfwalze. Der anfängliche Absturz 2008 verliert 75 des Kontowertes. Die folgenden Tropfen ähneln in der Größenordnung denen ohne die Walzen. Fazit Die Daten des Jahres 2008/2009 müssen mit einem Korn Salz besetzt werden, da es keine Wochenzeitschriften zum Handel gab. Wenn der Absturz von 2008 heute geschah, denke ich, dass die Resultate etwas besser sein würden wegen der Tatsache, dass Sie Ihr Volatilitätsrisiko über mehr Ausläufe verbreiten konnten. Ich war auch überrascht zu sehen, dass Rolling machte noch schlimmer. True ist dies nicht Karen8217s Strategie. Sie verkauft auch Anrufe, aber ich weiß nicht, wie diese Anrufe diese Lücken ausmachen könnten. Berichtet Karen einen Gewinn im Jahr 2008, aber ich bin nicht sicher, wie sie offenbart, wie. I8217m nicht sicher, sie war nach den gleichen Regeln oder nicht. Sie war wahrscheinlich folgte dem Trend und Handel weniger puts / mehr Anrufe auf dem Weg nach unten. Und wahrscheinlich in kleinerem Maßstab. Fortsetzung folgt. Es wurde mir darauf hingewiesen, dass die Jungs bei TastyTrade ihre SunnySide-Up-Strategie nicht auf Aktien mit einem durchschnittlichen Volumen von weniger als 2M tauschen. I don8217t erinnern dies im Video, aber anscheinend ist es allgemein bekannt für diejenigen, die die Show folgen. Dies ist die überarbeitete Tabelle bei der Berücksichtigung des Volumens. Als erstes ist zu beachten, dass der ISRG-Handel nicht enthalten ist und das Konto einen Gewinn zeigt. Es gibt etwas weniger Trades, aber insgesamt sehe ich eine 93-Sieg-Rate (25 Siege über 27 Trades). Dieser große Verlust war NFLX. Während das die Leistung bis zu diesem Punkt verwüstete, war die Erholung ziemlich schnell. Die zweite Sache zu beachten ist, dass diese Ergebnisse ziemlich genau entsprechen, was TT präsentiert in ihrem Video-Segment. Für Grins, hier ist die 3-Jahres-Performance mit der zugrunde liegenden Schwelle auf 50 gesetzt und die Lautstärke bei 2M: Dieser massive Drop ist nicht mehr NFLX (seine der Drop nur vor), sondern GMCR. Statt 27 Trades gab es 73 mit einer Gewinn-Verhältnis von 86 aber eine höhere durchschnittliche Rendite. Ich don8217t folgen normalerweise TastyTrade. Nicht, weil sie nicht guter Inhalt, aber nur ich don8217t haben die Zeit. Aber mehrmals hat diese SunnySide-Up-Strategie meinen Schreibtisch überquert. Ich habe anfangs das Video gesehen, das den Handel beschreibt. Ich war interessiert. Es beschrieb einen Gewinn-Handel, der gute Ergebnisse hatte aber der Aufwärtstrend enthalten einen nackten kurzen Anruf. Ich Papier gehandelt einige Trades und sah massive Blowouts (GMCR). Ich dachte, das ist viel zu riskant für mich. Es ging dann wieder meinen Schreibtisch wieder Monate später, ich dachte, ich würde folgen ein paar mehr Papier-Trades und ich sah einen ziemlich großen Verlust wieder (SPLK diesmal). Aber klar war meine Stichprobengröße klein und vielleicht habe ich sie falsch gewählt. Eine Sache, die wirklich stört mich über das Video ist es fehlen Details. Sie geben Ihnen Parameter und einige Statistiken, aber don8217t zeigen Ihnen P / L-Kurven oder Drawdowns. Da es nackte Short-Positionen gibt, finde ich das zweifelhaft. Lets es testen. Dieser Handel beinhaltet den Kauf eines ATM-Bullenaufrufs und Verkauf eines nackten Anrufs, der 84 OTM am nächsten Verfall ist. Der nackte Anruf muss in ausreichend Kredit zu bringen, um für die Ausbreitung zu zahlen. Der Handel befindet sich direkt vor der Gewinn-Ankündigung, und der Handel ist am folgenden Tag geschlossen. Beispiel mit LULU zur Darstellung der Struktur. Wie sie im Video beschreiben, können die Einnahmen auf drei Arten gehen: oben, unten oder nirgends. Dieser Handel ermöglicht es Ihnen, eine Wette auf zwei von denen, die Erfassung der Volatilität Crush platzieren, aber lässt Sie stark auf die dritte ausgesetzt. Die Mehrheit der Erträge soll in den Erwartungen der Marktmacher liegen. Das Platzieren des nackten Anrufs 84 OTM legt es weit außerhalb 1 SD der erwarteten Bewegung. I don8217t besonders wie ungesicherte Positionen auf binäre Ereignisse wie diese, aber dies ist ein schönes Setup. Leckerer Handel zeigt die folgenden Ergebnisse für die Prüfung 3 Jahre im Wert von Trades. Diese sehen aus wie schöne Ergebnisse, aber beachten Sie, dass sie don 2 17 17 17 17 s sprechen über diese beiden loosing Trades, noch habe ich fangen, wie sie die Trades zuteilen. Ist es ein Vertrag pro Handel oder bis zu X der Marge pro Handel. I8217ll nehmen an, dass sie ungefähr die gleiche Menge pro Handel riskieren möchten. Da sie sehr teure Vorräte erwähnen und die Marge auf diesen sehr hoch ist, geht man von einer anfänglichen maximalen Marge von 20k pro Handel aus. I8217ll versuchen, auf die gleichen Parameter wie TT Stick. Sie erwähnen dies funktioniert nur auf teure Aktien, aber ich didn8217t fangen den Schwellenpreis, so werde ich mit einem Minimum zugrunde liegenden von 100 beginnen. Ich werde auch das Delta auf dem Short-Call als Proxy für die ITM verwenden. Nicht perfekt, aber je näher die Exspiration, desto näher diese Zahlen konvergieren. Dies ist die Gewinn - und Verlustkurve für die letzten 3 Jahre, die bis 7/30 enden (derzeit habe ich Daten bis zu diesem Datum). Dies sind keine Kirsch-Picked-Ergebnisse. Dies sind einfach die letzten 3 Jahre von Daten aus dem letzten Datenpunkt habe ich. That8217s ein ziemlich steiler Tropfen wegen ISRG8217s Einkommen. Ich doppelt überprüft die Ergebnisse in TOS8217s thinkback: Sicher genug TOS bestätigt meine Ergebnisse. Auch TOS zeigt einen IV-Rang von etwa 85 für ISRG an diesem Tag. Ich denke, von allen Konten, ist dies ein Handel, der gut fällt innerhalb ihrer Parameter. Aber es blies weg 3 Jahre Wert der Gewinne über Nacht. Wenn ich die zugrundeliegende Preisschwelle auf 50 ändere, erhalte ich die folgenden Ergebnisse: Eine viel mehr felsige Fahrt, aber zumindest rentabel. Aus Neugier sah ich diesen Handel auch in den letzten 5 Jahren. Neugierig, waren diese Handels-Setups sehr schwer zu finden vor 3 Jahren. Es gab einfach nicht genug Geld in die kurzen Anrufe von dem, was ich sehen kann. Fazit Ich gebe frei zu, dass ich ziemlich konservativ bin, wenn es um den Handel geht. Ich mag Verdienstereignisse, aber dieser Handel macht mich nervös. Erstens sind die Renditen nicht so toll. Ich mag eine 2 Rückfahrt über Nacht, aber die Handelseinrichtung ist schwer zu finden. Zweitens gibt es einige sehr große Verluste (ISRG, GOOG, GMCR, CMG, NFLX), die jeden möglichen Gewinn überwältigen können. Wenn 3 Jahre Gewinn kann mit 1 schlechten Handel vernichtet werden, gut that8217s nur ein Trade-Setup ich don8217t wirklich mag. Sicher schlechte Geschäfte können in anderen Setups passieren und haben ähnliche Konsequenzen, aber das ist über Nacht. Es gibt keine Möglichkeit, diesen Handel innerhalb der Marktstunden zu verwalten. Diese Woche werden wir auf die Implikationen, die implizite Volatilität auf Eisen Kondor Trades. Kann die implizite Volatilität ein guter Indikator dafür sein, wann oder wo ein Trade eingegeben werden soll? Anfänglich wird auf die implizite Volatilität der ATM-Optionen für die RUT für die ersten drei Monate in den letzten 9 Jahren hingewiesen: Der Frontmonat ist definitiv Mehr Volatilität, wie wir erwarten würden, aber die 2. und 3. Monate schauen, um einander nah zu verfolgen. Wir können sehen, dass das Minimum bei rund 15 liegt und das Maximum in der Nähe von 70 liegt. Beachten Sie, dass ich die implizite Volatilität der Optionskette als gewichteter Durchschnitt der ATM-Option berechnet8217s IVs. Diese Tests werden die folgenden IV-Schwellenwerte verwenden: 0,10, 0,125, 0,15, 0,175, 0,20, 0,225, 0,25, 0,30, 0,40, 0,5, 0,6, 0,7 Bemerkung Wie die Grafik zeigt, sollten wir keine Trades mit einer IV unter 0,10 erwarten. Die Verwendung dieses Werts dient als Sanitätsprüfung der Ergebnisse. IVs Größer als Schwellenwert Der erste Testlauf nutzt die IV als Mindestschwelle für die Eingabe eines Handels. Für Beispiele, Trades mit einer minimalen IV von 25 würde wahrscheinlich keinen Handel geben, wenn dieser Artikel geschrieben wurde (IV ist rund 16). Die obere Reihe sind die IVs. Das erste, was zu beachten ist, dass Handel, die eine IV über 30 sind sehr schwer zu bekommen. Trades über 30 trat weniger als 14mal in den letzten 10 Jahren auf. Die oben genannten Daten für diese High-Vol-Trades sind interessant, können aber aufgrund der sehr geringen Bevölkerungsgröße nicht mitgerechnet werden. Aber es ist interessant zu beachten, dass es einen Vorteil für niedrige Delta-Trades sein kann hat extrem hohe IVs über hohe Delta-Trades. Im Allgemeinen würde ich sagen, dass es Randwirkung bei der Verwendung von IV als einzige Eintrag Kriterien, bis die IV beginnt nördlich von 22,5. Zwischen einer IV von 22,5 und 30 gibt es eine signifikante Probengröße und die IV-Schwelle, vor allem bei niedrigeren Deltas, scheint den Handel zu profitieren. Erwartete Rendite über Mindest-IV Bei Betrachtung eines Graphen der erwarteten Renditen, die auf der Verwendung eines minimalen IV-Schwellenwerts basiert, können wir ein paar Muster sehen. Erstens, für die extrem hohen IV-Trades (die sehr selten sind), die niedrigen Delta Front Month Trades sehr gut, wie alle Deltas im dritten Monat. Aber auch dies basiert auf einer sehr kleinen Stichprobengröße. Zweitens, viele Händler häufig beachten, dass Kondor Trades, wenn die IV unter 8216X8217 ist nicht lohnend. Wie ich das schreibe, sind die VIX und RVX extrem tief, und diese Bemerkung ist eine häufig geteilte Meinung. Aber nach diesen Daten, es doesn8217t wirklich aufstehen. Die niedrigen IV Trades gut. Aber wir müssen noch ein paar Tests warten, um sicherzustellen, dass ihre Wirkung auf die niedrigen IV-Trades zurückzuführen ist und nicht von anderen High-IV-Trades gestützt wird. IVs Weniger als Schwelle Betrachten wir nun die umgekehrte Situation Was ist, wenn wir eine obere Schwelle auf den Eintrag IV eines Handels legen. Verbesserung des Profitfaktors durch maximale IV-Werte (IV in Spalten) Jetzt können wir sehen, dass die sehr niedrigen IV-Trades waren viel schwerer zu kommen mit Ausnahme des Front Monats. Die Festlegung einer maximalen IV-Schwelle kann ein Nachteil für hohe Delta-Front-Monats-Trades sein, aber weitgehend der Effekt ist marginal. Der vordere Monat, niedrige IV-Geschäfte (i. e unter 18) scheinen, besser als die Grundlinie durchzuführen, die Beweise dafür liefert, dass es gute IC-Geschäfte in Umgebungen mit niedriger Volatilität geben kann. Die meisten Trades im zweiten Monat haben marginale Wirkung. Aber der dritte Monat scheint nicht-marginal Verbesserungen in Geschäften mit IV weniger als 20 haben. IV Zwischen den Schwellenwerten Jetzt können wir schauen, um eine untere und obere Schwelle zu kombinieren und sehen, ob irgendwelche Muster entstehen. Verbesserung des Profitfaktors zwischen gebundenen IV-Bereichen Wenn Sie nur innerhalb eines bestimmten Bereichs handeln sollten, würden niedrigere IV-Umgebungen tatsächlich einen Schub geben. Es gibt auch einige gute Szenarien im Vorderen Monat mit IVs zwischen 25 und 50. Wenn Sie nur in den sehr hohen IV-Bereiche handeln möchten, werden Sie lange warten, um einen Handel zu initiieren, aber Sie sind auch am besten zu verwenden Die Back Month Trades. Aus dieser Tabelle können wir sehen, die größten Verbesserungen sind: IV zwischen 13 und 18: Lower Delta in jedem Monat. IV zwischen 18 und 20: Sehr niedrige Delta-Front-Monats-Trades oder niedrigere Delta-Trades im dritten Monat. IV zwischen 20 und 30: Es gibt keinen klaren Sieger. Die meisten Trades sehen geringfügig aus. IV zwischen 30 und 50: Low Delta Front Month IV über 50: Third Monats Trades So8230 können wir damit helfen, bessere Positionen zu wählen. Erwartete Rückkehr mit beschränkten IV-Bereichen. Oben ist ein Heatmap der erwarteten Rendite aller Trades mit begrenzten impliziten Volatilitäten. Diese Trades mit sehr geringer Anzahl von Trades sind in rot eingekreist. Jede Säule ist nach den besten und schlechtesten Performern für diesen IV-Bereich gefärbt. Beachten Sie den Trend in den zurück Monate: hohe Delta-Trades führen schlechter und schlechter als die IV-Bereich erhöht wird, außer extremen Ebenen. Heute sind die IVs der RUT 15,3, 16,6 und 17,9 ab diesem Schreiben. Sie fallen alle in die zweite Spalte. Nach diesen Daten kann es am vorteilhaftesten sein, einen Front-Monats-Handel mit Deltas zwischen 15 und 22 einzugehen oder einen Rückmonat-Handel mit Deltas unter 22 Jahren. Für mich zerstreut diese Art den Glauben, dass es keine guten Renditen gibt Niedrige Volatilität Umgebungen. In der Tat nach diesen Daten, die Front-Monats-Trades im Bereich von 13 bis 20 Delta führte die in 20 bis 25. Ganz im Gegenteil, was ich verstehe viele zu glauben. Aber diese Trades sind alle bis zum Ausatmen gehalten, und das ist in der Regel nicht praktiziert.8230 Schlussfolgerung Low IV Umgebungen können nicht so schlimm sein, wie viele scheinen zu behaupten. In der Tat hat die Mid-IV-Bereich hat sich historisch gezeigt, etwas schlechter durchzuführen. Aber in jedem Fall IV kann ein sehr nützliches Werkzeug bei der Auswahl, welche Monat und die schlägt zu geben. Ob Sie es glauben oder nicht, dieser Test dauerte eine ganze Weile. Ich dachte, es wäre trivial zu implementieren, aber ich fand immer interessante Nuggets zu untersuchen (sowie eine Menge Refactoring auf meine Codebase). Aber die Anstrengung ist es wert, und ich kann nicht warten, um diese Konzepte über eine breitere Basis von Instrumenten zu testen. Test-Dateien: Backtest Bull Put Verbreitung, Bear Call Verbreitung, Bull Call Verbreitung, Bear Put Spread Verwalten Sie das Risiko und Backtest Kernstrategien: Long Call, Long Put, Short Put Erfahren Sie, wie Sie Option Streiks durch Back-Testen und Optimierung Optionen Auswahl Analysieren Optionen Strategie-Performance und Validierung Handel Ideen mit historischen Daten Filter-Strategien von Volatilität, greeks, Distanz zu breakingven, technische Leistung und vieles mehr Oscreener können Sie Backtest Option Strategien mit historischen Performance Metrik für Strategie-Analyse und Optimierung. Überwachen Sie Ihre Strategien, verwalten Sie Ihr Risiko, speichern Sie Screens und stellen Sie Benachrichtigungen aus Ihrem Oscreener Dashboard ein. Option Handel gemacht so einfach: a) Wählen Sie Screening-Parameter aus dem linken Menü b) Geben Sie Stop-Loss () aus Backtester-Menü c) Testen Sie Ihre Strategie und Tweak Viele andere Parameter. Optimieren Sie Ihre Strategie, indem Sie den richtigen Ausübungspreis wählen: Die Wahl des richtigen Basispreises, wenn Trading-Optionen bestimmen können, die Chancen des Erfolgs vs Fehler auf lange Sicht. - HIGH-Out-of-the-money Optionsscheine gt führen zu hohem Gewinn gegenüber Schadenquote gt, aber LOW Wahrscheinlichkeit des erfolgreichen Handels - LOW in-the-money Option Streiks gt führen zu LOW-Gewinn gegenüber Schadenquote gt aber HOHE Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels Oscreener Backtester bietet Wahrscheinlichkeit Metriken zu helfen, Händler zu identifizieren optimale Strategien ohne Risiko kein Kapital. Für den aktiven Trader arbeitet Oscreener mit vordefinierten Gruppen und allen optionalen Aktien (ETFs und Indizes). Oscreener verfügt über eine Vielzahl von Screening-Features wie Maximalrisiko, Zielrendite, Distanz zum Break-even, Greeks, implizite Volatilität und eine entsprechende technische Analyse. Backtest Bull Put Spread Option Strategie (Neutral zu Bullish Trend) Backtest Bear Call Spread Option Strategie (Neutral zu Bearish Trend) Backtest Bull Call Spread Option Strategie (Neutral zu Bullish Trend) Backtest Bear Put Spread Optionstrategie (Neutral zu Bullish Trend) Backtest Long Put Option Strategie (Bearish Trend) Backtest Long Call Option Strategie (Bullish Trend) Backtest Short Put Option Strategie (Neutral zu Bullish Trend) Folgende Screening-Parameter werden für Backtesting-Optionsstrategien unterstützt: 1) Optionen Strategy Screening-Parameter: a. Geben Sie einzelne Eigenkapital oder erstellen Aktien-Portfolio oder Bildschirm gesamte Optionen-Markt und Backtest Ihre Option Strategie. B. Option Strategy Return (in) auch bekannt als Rendite auf Risiko. C. Budget pro Strategie oder maximalem Risiko (in US-Dollar) d. Verfallzeiten e. Volatilität (implizite Volatilität) f. Griechen - Delta, Gamma, Theta, Vega g Handelsvolumen - Mindestanzahl der Verträge, die auf einem einzigen Teil der ausgewählten Optionen gehandelt werden. Entfernung zu breakeven in bei jeder Option Strategie i. Equity Tägliche, wöchentliche, monatliche, vierteljährliche technische Performance in j. Equity Technical 5,20,50,100 Tagesverschiebung Durchschnitt über / unter. 2) Risiko-Visualisierung. Individuelle Equity-Charts zur Darstellung des Zielgewinns, des Risikos und der Distanz bis zum Ablauf jeder Optionsstrategie. Zum Beispiel März Bull Put Spread auf SHW Anfang Dezember gibt Gewinn von 15 auf Investitionen, wenn der Aktienkurs weiterhin Trend und steigt oder verändert Trend und bleibt neutral. Die Strategie kann auch dann noch profitieren, wenn die SHW-Aktie 9 sinkt. (Risk-Visualisierung wird auf dem Musterdiagramm angezeigt) 3) Option Strategie periodisch gibt die Statistik zurück. Optionen Strategie Back-Test über ausgewählte Zeiträume bis zum Ablauf. (Optionsstrategie periodische Rückgabestatistiken) 4) Historische Strategieein - und - ausgangspunkte werden übersichtlich in einem mehrspaltigen Format dargestellt. Einstiegs - und Exit-Aktienkurs, Zielgewinn / Ist-Ergebnis in und, Distanz zum Break-Even, Preis - / Bid-Preis, Greeks, Volatilität und vieles mehr. Oscreener verbessert die Sichtbarkeit in Trades und ermöglicht es Händlern, das Risiko effektiver zu verwalten. Wie Sie Ihre Trading-Strategie richtig testen Viele erfolgreiche Trader teilen eine Gewohnheit 8211 sie Backtest ihre Trading-Strategien. Backtesting Ihre Trading-Strategie wird nicht allein garantieren, dass Sie profitabel werden, aber es ist ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. In diesem Artikel untersuchen wir einige potenzielle Verzerrungen, die in Ihr Backtesting kriechen können, und wir werden untersuchen, wie die Auswirkungen dieser Vorurteile zu minimieren. Es gibt viele Probleme, die auftreten können, wenn Sie Ihr Trading System Backtest, aber die meisten Probleme fallen in eine von drei Kategorien: postdictive Fehler, zu viele Variablen, oder nicht zu erwarten, drastische Veränderungen auf dem Markt. Jeder dieser Fehler wird erläutert, zusammen mit Methoden der Vermeidung von Fehlern. Klicken Sie hier, um zu erlernen, wie man Bollinger Bänder mit einem quantifizierten, strukturierten Ansatz benutzt, um Ihre Handelsränder zu erhöhen und größere Gewinne mit dem Handel mit Bollinger Bands 8211 A Quantified Guide zu sichern. 1. Postdictive Error Die postdictive Fehler ist nur eine ausgefallene Art zu sagen, dass Sie Informationen nur zur Verfügung gestellt haben 8220 nach der fact8221, um Ihr System zu testen. Ob Sie es glauben oder nicht, das ist ein sehr häufiger Fehler beim Testen von Handelssystemen. Dieser Fehler ist leicht zu machen. Manche Software erlaubt Ihnen, die Daten von heute8217s beim Testen eines Handelssystems zu verwenden, das immer ein postdictiver Fehler ist (wir wissen nicht, ob die Daten heute noch nützlich sind, um die Zukunft vorherzusagen, aber wir wissen sicher, ob es nützlich ist, die Vergangenheit vorherzusagen ). Möchten Sie in der Lage, den Schlusskurs der GBP / USD verwenden, um vorherzusagen, was der Markt heute tun wird Natürlich würden Sie, würde ich definitiv, aber leider, diese Informationen nicht verfügbar ist, bis der Tag vorbei ist. Zum Beispiel können Sie ein System, das den Schlusskurs enthält, haben, dann bedeutet dies natürlich, dass der Handel kann nicht initiiert werden, bis der Tag vorbei ist. Sonst ist dies ein postdictive Fehler. Ein anderes Beispiel kann helfen, den postdictive Fehler zu veranschaulichen, wenn Sie eine Regel in Ihrem Handelssystem über höchste Preise haben, dann haben Sie einen postdictive Fehler. Dies liegt daran, dass die höchsten Preise oft durch Daten, die später, in der Zukunft. Der Weg, um den postdictive Fehler zu vermeiden ist, um sicherzustellen, dass beim Backtest ein System, das nur Informationen, die in der Vergangenheit zu diesem Zeitpunkt verfügbar ist, in Backtesting verwendet wird. Mit manueller Backtesting oder Backtesting mit Forex Tester können Sie dies ganz einfach zu erreichen, aber mit automatisierten Backtesting der postdictive Fehler kann in Ihr Trading System schleichen. 2. Zu viele Variablen Dies ist auch bekannt als die 8220Degrees von Freedom8221 Bias. Das bedeutet einfach, dass Sie zu viele Variablen oder Handelsindikatoren in Ihrem Handelssystem haben. Es ist sehr möglich, kommen mit einem Handelssystem, das frühere Preisverhalten eines Währungspaares erklären kann. In der Tat, je mehr Indikatoren Sie hinzufügen, desto einfacher wird es oft. Das Problem tritt auf, wenn Sie dieses System auf die Zukunft anwenden möchten. Oft wenn ein Handelssystem zu viele Indikatoren hat, kann es das Verhalten des Marktes während einer Zeitspanne extrem gut vorherzusagen. Aber, dass8217s alle System ist gut für, weil in Zukunft das System auseinander fällt. Die obige Aussage ist oft schwierig für Händler, um in den Griff zu kommen, aber es ist wahr. Überlegen Sie, was William Eckhardt von den New Market Wizards über Handelssysteme zu sagen hat. Im Allgemeinen haben die empfindlichen Tests, die Statistiker verwenden, um Signifikanz aus marginalen Daten zu drücken, keinen Platz im Handel. Wir brauchen stumpfe statistische Instrumente, robuste Techniken. Offensichtlich warnt er gegen die Freiheitsgrade Fehler und darauf hindeutet, dass einfache Handelssysteme sind eher zu prüfen Test der Zeit. Das ist absolut richtig. Einige der leistungsstärksten Handelssysteme sind äußerst einfach. Denken Sie daran, wie Sie handeln, und wie Sie versuchen, ein profitables Handelssystem zu finden. Die meisten Händler werden feststellen, dass sie mit der Erfahrung, dass sie eher die Ansicht, dass ein einfacher Handel ist bevorzugt über einen komplexen Ansatz zu umarmen. 3. Drastische Veränderungen im Markt Viele Händler vergessen, unvorhergesehene Ereignisse, die in der Zukunft auftreten werden, zu antizipieren. Es doesn8217t wirklich wichtig, dass Sie wissen, was wird in der Zukunft 8211 passieren, weil Sie dies wissen: Es wird Zeiten in der Zukunft, wenn die Märkte werden sich unregelmäßig verhalten. Wenn dies geschieht, sollten Sie Ihr Handelssystem entworfen haben, um in diesen Zeiten funktionieren zu bleiben. Vielleicht können einige Beispiele dazu beitragen: Als Saddam Hussein (über das Wochenende) gefunden wurde, reagierten die Devisenmärkte sehr drastisch, als am Montag 18217 eröffnet wurde. Als die globale Finanzkrise im September 2008 einsetzte, handelten die meisten Währungspaare viel volatiler als jahrelang gesehen. Die Tatsache ist, dass es unerwartete Ereignisse in der Zukunft, und diese Ereignisse werden die Märkte beeinflussen, so dass das Beste, was Sie tun können, ist vorbereitet werden. Wie bereiten Sie sich auf das Unerwartete Betrachten Sie diese einfachen Lösungen: 1) Übertreiben Sie Ihre erwarteten Verluste. Wenn Ihr Backtesting zeigt einen maximalen Verlust von 5000, nehmen Sie einen maximalen Verlust von 10.000. Sind Ihre Handelssysteme noch profitabel unter diesen Bedingungen 2) Entscheiden Sie sich für ein angemessenes Maß an Risiko für jeden Handel. Denken Sie daran, dass auch diese Gefahr ist wahrscheinlich überschritten werden. Wenn Sie sich entschlossen haben, auf jedem Handel 1 zu riskieren, sollten Sie davon ausgehen, dass irgendwann in der Zukunft Sie in einem Handel sein werden und ein unerwartetes Ereignis auftreten wird und Ihr Handel nicht 1 verliert, sondern 5 verloren geht. 3) Sie sollten einen Notfallplan eingerichtet haben. Das heißt, wie Sie einen Handel beenden, wenn etwas Schlimmes passiert und Sie können nicht auf Ihr Konto zugreifen Zum Beispiel, was passiert, wenn Ihre Handelsplattform ist unzugänglich und Sie verzweifelt wollen aus einem Handel Die meisten Broker bieten eine Telefonleitung für Händler für diese Fälle. Haben Sie die Telefonnummer 4) Haben Sie ein maximales Risiko Level Set Dies wäre anwendbar, wenn Sie mehrere Trades gleichzeitig geöffnet haben. Wenn Sie sich entscheiden, 1 pro Handel zu riskieren und Sie haben 7 Trades gleichzeitig geöffnet, bedeutet dies, dass Sie 7 von Ihrem Konto riskieren werden oder haben Sie sich für ein maximales Risiko Ebene von sagen, 3 Im Hinterkopf behalten, dass das Unerwartete auftreten wird, Sollten Sie wahrscheinlich ein maximales Risiko für die Zeiten, wenn Sie mehrere offene Trades haben. 5) Was ist die maximale Drawdown (Höhe des Geldes Ihr Trading System verliert über einen längeren Zeitraum) Sie sind bereit zu tolerieren Keeping im Verstand, dass Sie (und Sie sind nicht allein) sind eher zu überschätzen die Schwere der Drawdowns, die Sie Widerstehen kann, ist es wichtig, realistisch zu sein. Wenn Sie 30 von Ihrem Konto verlieren Sie stoppen Handel Was über wenn Sie 50 verlieren Oder wenn Sie 70 von Ihrem Konto sehen verschwinden Wieder ist der beste Weg, für Drawdowns zu planen, umfangreiche Backtesting zu tun, um herauszufinden, welche Art von historischen Drawdowns Ihr Trading System-Erfahrungen und dann Plan für noch schlimmer Drawdowns in der Zukunft. Vorwegnehmen drastische Veränderungen in den Märkten ist die einzige beste Weg, um das Eigenkapital in Ihrem Konto zu bewahren. So wissen Sie, dass erfolgreiche Händler diese Gewohnheit teilen 8211 sie Backtest ihre Handelsstrategien. Sie wissen, dass Backtesting trennt die reichen Händler von denen, die Geld verlieren. Sie kennen auch mehrere Möglichkeiten, Backtesting in Ihr Trading-Regime zu integrieren. Und Sie wissen, der Fallstricke 8211, was auf 8211, wenn Sie Backtesting sind, so dass Sie das Beste aus dem Prozess erhalten können. Aber, was genau, erhalten Sie von Backtesting Ihre trading-System Im nächsten Artikel werde ich die Nebenwirkungen des Backtests zu erkunden. Walter Peters, PhD ist ein professioneller Devisenhändler und Money Manager für einen privaten Forex-Fonds. Darüber hinaus ist Walter der Mitbegründer von Fxjake. Eine Ressource für Forex-Händler. Walter liebt es, von anderen Händlern zu hören, er kann per E-Mail bei walterfxjake erreicht werden.
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