Forex Portfolio Diversifizierung

Risiko und Diversifikation: Diversifizierung Ihres Portfolios 13 Wenn die Aktienmärkte wöchentlich aufwärts und abwärts springen, benötigen die einzelnen Anleger eindeutig ein Sicherheitsnetz. Diversifikation kann so funktionieren und verhindern, dass Ihr Gesamtportfolio an Wert verliert. Diversifizierung Ihres Portfolios kann nicht die angesagtesten Investitionsthemen sein. Dennoch sind die meisten Investment-Profis einig, dass, während es nicht gegen einen Verlust zu garantieren, ist die Diversifizierung der wichtigste Bestandteil zu helfen, erreichen Sie Ihre langfristigen finanziellen Ziele bei gleichzeitiger Minimierung Ihres Risikos. Beachten Sie jedoch, dass egal wie viel Diversifizierung Sie tun, es kann niemals reduzieren Risiko bis auf Null. (Für verwandte Themen siehe Einführung in die Diversifikation und die Bedeutung der Diversifikation.) Was brauchen Sie, um ein gut diversifiziertes Portfolio zu haben Es gibt drei Hauptsachen, die Sie tun sollten, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend diversifiziert sind: Ihr Portfolio sollte auf viele verschiedene verteilt werden Investment-Bargeld wie Bargeld, Aktien, Anleihen, Investmentfonds und vielleicht sogar einige Immobilien. Ihre Wertpapiere sollten im Risiko variieren. Sie sind nicht auf die Kommissionierung nur Blue Chip Aktien beschränkt. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Kommissionierung verschiedener Investitionen mit unterschiedlichen Renditen wird dafür sorgen, dass große Gewinne Verluste ausgleichen in anderen Bereichen. Denken Sie daran, dass dies nicht bedeutet, dass Sie in Hochrisiko-Investitionen wie Penny-Aktien springen müssen. Ihre Wertpapiere sollten von der Industrie variieren. Minimierung unsystematischen Risikos für kleine Gruppen von Unternehmen. Eine andere Frage, die Leute immer fragen, ist, wieviele Aktien sie kaufen sollten, um das Risiko ihres Portfolios zu verringern. Aus der Portfolio-Theorie geht hervor, dass Sie nach 10-12 diversifizierten Beständen der optimalen Diversifikation sehr nahe kommen. Dieses bedeutet nicht Kauf 12 Internet - oder Technologiebestände gibt Ihnen optimale Diversifikation. Stattdessen müssen Sie Aktien verschiedener Größen und aus verschiedenen Branchen kaufen. Risiko und Diversifikation: Schlussfolgerung Wenn Sie Ihr Portfolio über-diversifizieren, können Sie nicht viel verlieren, aber Sie gewinnen auch nicht viel. Ohne diese Risiko-Reduzierung Technik, Ihre Chance auf Verlust wird unnötig hoch sein. Untersuchen Sie die relativen Vorteile und Nachteile der Verwendung einer konzentrierten oder einer diversifizierten Investment-Portfolio-Strategie. "Diversifyquot - einfach zu sagen, teuer zu tun. Das Risiko zu senken und die Erträge in Ihrem Portfolio zu erhöhen, dreht sich alles um die richtige Balance. Die Diversifizierung Ihres Portfolios durch verschiedene Wertpapiere und Anlageklassen ist ein wesentlicher Ansatz zur Senkung des Gesamtrisikos eines Portfolios. Entdecken Sie, warum viele der erfolgreichsten Investoren nicht die Mühe machen, ein diversifiziertes Investmentportfolio zu schaffen. Es kann lohnend sein, in leistungsstarke Unternehmen zu investieren, aber einzelne Bestände können einige Nachteile für Ihr Portfolio zu präsentieren, zu. Hier039s warum. Diversifizierung kann das Risiko reduzieren, aber was bedeutet das für Ihre Gesamtrendite? Wenn Sie denken, halten mehrere Aktien bedeutet, dass Sie vielfältig, denken Sie noch einmal - there039s viel mehr getan werden, um Portfolio-Risiko zu reduzieren. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyse Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveau beeinflussen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über die durchschnittlichen Aktienmarkt-Analystengehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die die Gehälter und die Gesamtniveaus beeinflussen. Portfolio-Diversifizierung Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standard-Einstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, wird es Gelten für alle zukünftigen Besuche der NASDAQ. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Angebotssuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standardzielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Cookies löschen. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten, haben wir einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Sie weiterhin mit den erstklassigen Marktnachrichten versorgen können Und Daten, die Sie kommen, von uns zu erwarten. Wie ein Forex-Portfolio, um Ihr Risiko zu diversifizieren Die meisten neuartigen Devisenhändler Handel nur ein Paar zur Zeit versuchen, Geld zu verdienen mit Indikatoren, Handelssysteme und Geld-Management. In diesem Artikel werde ich erklären, eine einfache Möglichkeit, um den Trend in Forex Diversifizierung Ihres Risikos durch ein Portfolio von Währungspaaren zu halten. Mit anderen Worten, die Leser werden lernen, Portfolios von Paaren zusammenzustellen, so dass die Verluste einiger Paare durch die Vorteile der Ruhe zumindest kompensiert oder sogar übertroffen werden sollten. Um unser Risiko in Forex zu diversifizieren, werden wir ein Ranking von Paaren mit einer homogenen Maßnahme erstellen. Es gibt mehrere Techniken, wie man ein Ranking von Paaren erstellen. In diesem Artikel werde ich geben eine sehr praktische Ansicht einer allgemeinen Methode, die Leser verwenden können, um ihre eigenen Forex-Portfolio zu komponieren. Diese Methode wird anhand eines Beispiels veranschaulicht, das auf dem Schellings-Ansatz4 basiert, was meiner Meinung nach für diese Gemeinde sehr interessant sein kann. Der Artikel beschreibt kurz einige Überlegungen (Konzepte und Indikatoren), die notwendig sind, um das Beispiel zu verstehen. Anschließend werden alle Schritte des Verfahrens anhand eines Beispiels anhand des Schellings-Ansatzes näher erläutert. Als nächstes diskutiert der Artikel eine kurze Strategie basierend auf dem erstellten Portfolio zeigt, wie es zu nutzen. Schließlich und vor den Referenzen werden einige interessante Schlussfolgerungen vorgestellt. 2 VORHERGEHENDE GRUNDSÄTZE Konzepte: Diversifikation: In der Finanzierung bedeutet Diversifizierung das Risiko durch Investitionen in eine Vielzahl von Vermögenswerten (1). Indikatoren RSI: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator. Um die aktuelle und historische Stärke oder Schwäche einer Aktie oder eines Marktes auf der Grundlage der Schlusskurse einer neuen Handelsperiode aufzuzeigen. (2) Die Änderungsrate (ROC) ist ein einfacher technischer Analyseindikator, der den Unterschied zwischen dem heutigen Schlusskurs und dem nahen N-Tag (3) zeigt. SMA: Ein einfacher Moving Average (SMA) ist der ungewichtete Mittelwert der vorangegangenen n Datenpunkte (5). Für diesen Artikel, betrachten wir SMAs von 10 und 30 Perioden. Bemerkungen: In allen Beispielen verwenden wir die tägliche Datenerfassung in der geschlossenen Zeit in New York (22.00 Uhr MEZ). 3 FOREX-PORTFOLIO-GENERATION. A ALLGEMEINE METHODE 3.1 SCHRITT 1. Wählen Sie eine homogene Messung für alle Paare. Um die Methode zu veranschaulichen, folgen wir dem Schellings approach4, aber Leser sind frei, jede andere Anzeige zu verwenden. Schelling nutzt den RSI (3). Allerdings kann RSI sehr volatil auf Tages-Charts, so dass wir es mit zwei Simple Moving Averages (SMAs) von 10 und 30 Perioden erweichen werden. Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel für den EURUSD: Wir werden diese Durchschnittswerte verwenden, um ein Verhältnis der Stärke oder Schwäche des Paares zu erzeugen. Dazu teilen wir die SMA von 10 Perioden des RSI durch die SMA von 30 Perioden, und wir multiplizieren das Ergebnis mit 100, wobei ein geglättet Maß der relativen Kraft des Paares. Das Ergebnis wird in der Grafik unten gezeigt (RatioMARSI am unteren Rand des Bildes): 3.2 SCHRITT 2. Messen des Impulses. Wir haben bereits einen Indikator für die Stärke des Trends eines Paars. Jetzt brauchen wir einen Indikator, um die Geschwindigkeit oder das Moment der Bewegung der Paare zu messen. Nach dem Schellings-Ansatz werden wir für unser Beispiel den ROC-Indikator (Rate of Change 3) verwenden, aber wieder können die Leser einen anderen Indikator verwenden: 3.3 STEP 3. Berechnung des Rankings. Alles, was wir jetzt tun müssen, ist, alle diese Werte zu unserem beliebtesten Kalkulationstabelleneditor wie LibreOffice, OpenOffice oder Excel zu exportieren. Dies ermöglicht es uns, einen Überblick über die Forex-Markt haben. Im nächsten Bild zeigen die roten und grünen Farben: Wenn der RSI unter oder über 50 liegt. Wenn der RSI und der ROC unter oder über 100 liegen. 3.4 SCHRITT 4. Erstellen Sie das Portfolio. Jetzt ist es Zeit, das Ranking der Währungen auf der Grundlage der vorherigen Werte zu erstellen. Wenn wir die folgende Tabelle betrachten, sehen wir, dass das GBPJPY-Paar ein durchschnittliches Verhältnis von 110 auf RSI und eine Zeit aufweist, die durch den ROC von 100 gemessen wird, während das vorherige Tagesmittelverhältnis RSI 112 markiert und die Zeit 104 war , Indem alle ihre Werte in Grün ist klar, dass das Paar GBPJPY war mehr bullish. Wir sortieren dann alle Paare von den meisten bullischen oder starken (alle Werte in grün) bis die meisten bearish oder schwach (alle Werte in rot). 4 ENTWERFEN SIE IHRE PORTFOLIOSTRATEGIE Jetzt präsentieren wir Ihnen eine Strategie, die auf diesen Informationen basiert: Kaufen Sie stärkere Paare und verkaufen Sie die Schwächsten, indem Sie die Positionen täglich anpassen, während sich die Informationen in unserer Kalkulationstabelle ändern. Zurück zu dem Beispiel und abhängig von der Größe Ihres Kontos, werden wir jeden Tag haben lange Positionen in den drei oder vier stärksten Märkten und Short-Positionen in den drei oder vier schwächsten Paare in unserem geschaffenen Portfolio. Denken Sie daran, die Positionen nach Bedarf anzupassen. Wir haben eine allgemeine Methode gezeigt, um ein Portfolio von Währungspaaren zu schaffen. Die Methode wurde mit einem Beispiel aus der Ron Schellings Artikel über Ranking Forex Markets illustriert, aber Leser sind frei, alle anderen Indikatoren verwenden, um ihr eigenes Portfolio anpassen. Schlussfolgerung, was Schellings Ansatz macht, ist dem Konzept der Heatmap (aus dem Geltungsbereich dieses Artikels) sehr nahe und kann auf andere Finanzmärkte angewendet werden, wobei andere Indikatoren zur Schaffung von Portfolios verwendet werden. Beachten Sie, dass der Schellings Ansatz nicht die RSI als Oszillator der überkauft / überverkauft aber der Stärke oder Schwäche des Paares. Wenn Sie möchten, dass ich meine JForex-Implementierung (Indikator RatioMARSI) hochlade, die nach dem Schellings-Ansatz Daten in eine Tabellenkalkulation exportiert, können Sie mich in den Kommentaren oder bei einer privaten Nachricht fragen und ich werde sie Ihnen gerne senden. Alle Bilder dieses Artikels gehören zum Originalartikel aus dem Schellings-Ansatz und werden nur im Rahmen dieses Wettbewerbs für pädagogische Zwecke verwendet. Eine andere Darstellung ist eine Streudiagramm von RSI (vertikale Achse) und ROC (horizontale Achse) wie unten gezeigt (links): In der obigen Tabelle (links) haben wir hohe Werte von RSI und ROC in der oberen rechten Ecke, während Werte erscheinen Unten links Paare mit niedrigen Werten für RSI und ROC. Wir können auch sehen, die Entwicklung für jedes Paar von RSI und ROC in den letzten fünf Tagen zu sehen, ob das Paar gewinnt oder verliert Kraft (rechts). Dieser Artikel ist der erste der Practical Forex Portfolio Management-Serie. Sie werden sehr praktische Ansätze (wie diesen Artikel mit nur der notwendigen Theorie), prägnante und präzise Informationen und JForex-Implementierungen der Konzepte behandeln. Wenn Sie sie mögen, informieren Sie mich bitte, damit ich mit der Reihe fortsetzen kann.